要点: 配置 AmiBroker 及其 AFL


下面的步骤将指导用户配置 AmiBroker,装入 AFL 文件用于显示技术分析指标,再使用 AmiBroker 的扫描功能(Exploration)为生成 ATSXL 生成信号文件。

配置 AmiBroker 外汇数据源

AmiBroker 官方网站和互联网上均提供了不少关于如何配置 AmiBroker 使用外汇数据源的资料。例如,用户可以使用下面的链接作为一个很好的起点,它提供了使用诸如 eSignal,IQFeed,DDE(MetaTrader 4中,FXCM)作为 AmiBroker 外汇数据源的详细配置方法。

http://www.amibroker.com/kb/2006/08/09/amibroker-for-forex/

下载示例 AFL 文件包



用户可以从 下载与更新页 获得整个安装包,其子目录 AmiBroker_IB_quickstart 包含此快速入门指南中使用的3个 AmiBroker AFL 文件。

装入指标 AFL 文件


本快速入门指南使用下面两个 AFL 文件:

  1. ATSXL_GMMA_v2.afl
  2. ATSXL_MMAExpand_v5.1.afl

下面的一些说明有助于用户更好地理解这些技术指标在我们这个交易策略里面是如何使用的:

  • 顾比均线和布林通道的许多参数都是可调的(用户在后面能看到这些参数);
  • 顾比均线中的慢线(投资者线)没有被显示,用户在后面能看到参数 "Show Investors" 被设置为 No;
  • 顾比均线中快线(交易者线)被用于判断是否有扩展或收缩的形态,进而显示进场和出场信号,这些信号将在后面同时使用 AmiBroker 扫描以生成一个信号文件供 twsATSXL 使用;

    这些信号以空心的红色(做空/平仓)或黄色(做多/回补)小箭头显示。
    twsATSXL 会根据这些信号以一定的规则去匹配用户的交易策略(或交易计划)的特定操作,以此相应地管理订单和头寸。
  • 布林通道在这里被简单地用作显示止损和移动止损的信号;

    这些信号以空心的红色或黄色小三角形显示。
    twsATSXL 将以类似于上面处理进场和出场信号的方式处理这些信号。
  • 用户今后可以使用其他技术指标,算法去生成这些进场,出场,移动止损信号,比如使用顾比均线的慢线(投资者线)中最慢的一条均线可以作为一个很好的止损信号候选;
  • 用户还可以生成其他任何需要的信号,比如结利信号,再次进场信号等等,然后相应地配置 twsATSXL 里面的交易策略去处理这些信号,twsATSXL 将以此进一步管理订单和头寸;

请把这些文件复制到 AmiBroker AFL 文件的默认目录。如果此目录是 D:\Program Files\AmiBroker,那么 AFL 文件目录是 D:\Program Files\AmiBroker\Formulas\Custom

将上述两个 AFL 文件装入到一个 EURUSD 1小时的图上。

下图展示了这些技术指标和信号:

AB_indicator.JPG

下图展示了上面技术指标使用的参数:

AB_indicator_param.JPG

修改用于扫描(Exploration)的 AFL 文件



AmiBroker 扫描(Exploration)将使用 ATSXL_MMAExpand_Explore_v5.1.afl 为 ATSXL 产生信号。用户需要修改该文件以使用正确的路径和文件名。

注意:
下面的 msgout 子目录将被 ATSXL 的安装包自动创建,用户也可以修改下面这些参数以使用其它目录。

用户可以找到源文件中的下列行,修改相应的路径和名称。 路径分隔符请使用 "\\" 而不是 "\"。

// define the full path and file name for message out
// NOTE: double back slash "\\" is used here
strFilePath01 = "D:\\DEV\\ATSXL\\bin\\Pack\\msgout\\atsxl_msgout_tws.txt";

假设用户把 ATSXL 安装在 D:\myATSXL,则应该使用下面的代码:

// define the full path and file name for message out
// NOTE: double back slash "\\" is used here
strFilePath01 = "D:\\myATSXL\\msgout\\atsxl_msgout_tws.txt";

用户还需要检查位于 CFG 工作表上面的一项设置 MSG_Outbound_File,确保 ATSXL 使用对应的路径和文件。

MSG_Outbound_File = msgout\atsxl_msgout_tws.txt

配置 AmiBroker 扫描(Exploration)


现在用户可以把上述修改过的 ATSXL_MMAExpand_Explore_v5.1.afl 文件拷贝到 AmiBroker 放置 AFL 文件的目录下。如果此目录是 D:\Program Files\AmiBroker,那么 AFL 文件目录是 D:\Program Files\AmiBroker\Formulas\Custom。然后从 AmiBroker 的 Automatic Analysis 窗口中装入这个 AFL 文件。

下图展示此 AFL 文件被装入到 Automatic Analysis 窗口中后一些需要特别关注的选项和按钮的位置(已经被高亮):

AB_exploration.JPG

下图展示了此 AFL 文件所使用的参数。注意,用户应该确保之前使用的 ATSXL_MMAExpand_v5.1.afl 文件的参数和这里的参数是相同的,这样才能保证扫描(Exploration)所产生的信号和上面技术指标显示的信号是一致的。

AB_exploration_param.JPG

运行扫描(Exploration)


现在,用户可以按 Explore 按钮来运行一次扫描(Exploration), 这将如上图所示生成一系列信号。

另外,用户应该检查 ATSXL_MMAExpand_Explore_v5.1.afl 文件中配置的路径,例如 D:\myATSXL\msgout\,是否有一个文件 atsxl_msgout_tws.txt 被生成。

每次运行扫描(Exploration),该文件都会被新增一些信号在文件末尾。这个文件之后会被 ATSXL 处理,然后被自动改名。

查看扫描(Exploration)生成的信号文件


用户可以用任何文本编辑器打开这个信号文件(例如,atsxl_msgout_tws.txt),并查看里面的信号内容。下面是一些信号的例子:


Label=SCAN_START | Time=10/22/2013 9:37:35 PM
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/1/2010 6:25:00 PM | Signal=Dn | Rate=1.2231 | FLD_H=1.2310 | FLD_I=1.2310 | FLD_J=1.2197
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 4:25:00 AM | Signal=Up | Rate=1.2225 | FLD_H=1.2199 | FLD_I=1.2255 | FLD_J=1.2199
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 5:25:00 AM | Signal=Up | Rate=1.2198 | FLD_H=1.2198 | FLD_I=1.2252 | FLD_J=1.2198
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 9:25:00 AM | Signal=Dn | Rate=1.2232 | FLD_H=1.2240 | FLD_I=1.2240 | FLD_J=1.2191
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 1:40:00 PM | Signal=Up | Rate=1.2251 | FLD_H=1.2200 | FLD_I=1.2247 | FLD_J=1.2200
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 5:29:00 PM | Signal=Up | Rate=1.2246 | FLD_H=1.2200 | FLD_I=1.2249 | FLD_J=1.2200
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 6:29:00 PM | Signal=Up | Rate=1.2238 | FLD_H=1.2199 | FLD_I=1.2251 | FLD_J=1.2199
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 7:29:00 PM | Signal=Up | Rate=1.2235 | FLD_H=1.2200 | FLD_I=1.2253 | FLD_J=1.2200
Label=MA_Signal | Ticker=EURUSD | Time=6/2/2010 11:39:00 PM | Signal=Up | Rate=1.2296 | FLD_H=1.2216 | FLD_I=1.2289 | FLD_J=1.2216
Label=SCAN_STOP | SCAN_STOP


至此,用户已经成功完成对 AmiBroker 的配置。

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